Iwm 스톡 옵션

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시간외 거래 옵션 목록 (4:15까지)

2016 년 5 월 31 일 화요일

얼마 전에, 나는 자사 주식의 시장이 종결 된 후에 일부 포트폴리오의 가치가 변하고 있음을 발견했습니다. 분명히 옵션의 가치는 4:00 EST 거래 마감 이후에 변경되었습니다. 나는 몇 시간 후에 거래되는 옵션 목록을 찾기 위해 Google 검색을했는데 꽤 비웠다. 그러나 이제는 목록을 찾았으며 매일 거래가 끝난 후 추가로 15 분 동안 플레이하고 싶을 경우에 대비하여 목록을 공유합니다.

시간외 거래 옵션 목록 (4:15까지)

옵션 가치는 기본 주식 또는 ETP (Exchange Traded Product)의 가격에서 파생되므로 일단 기초 거래가 중단되면 옵션 거래가 계속되는 이유가 없어야합니다. 그러나 점점 더 많은 근거가 현재 시간외에 거래되고 있으며, 극소수의 경우 옵션은 적어도 EST가 4:15까지 계속 거래가 이루어지고 있습니다.

다음 기호에 대한 옵션은 거래 종료 15 분 후에 추가로 거래됩니다. & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.

이 기호의 대부분은 ETF (Exchange Traded Funds)라고 불립니다. 많은 사람들이 ETF이지만 인기가있는 변동성 관련 시장 충돌 방지 수단 인 VXX는 실제로 ETN (Exchange Traded Note)입니다. 이 목록을 참조하는 더 좋은 방법은 Exchange Traded Products (ETP)라고 부르는 것입니다.

이러한 옵션을 4시 이후에 거래 할 때는주의해야합니다. 내 경험에 비추어 볼 때, 많은 마켓 메이커들은 정확히 4시에 플로어에서 빠져 나옵니다 (볼륨은 일반적으로 그 시간 이후에 낮으며 항상 가치가있는 것은 아닙니다). 결과적으로 입찰 옵션의 범위는 상당히 확대되는 경향이 있습니다. 즉, 4시 이후에 거래 할 때 적정 가격을 유지할 가능성이 적습니다. 그러나 때로는 당신이되고 싶은 것보다 다음날 열리는 격차에 더 많이 노출되었다고 느끼는 경우가 필요할 수도 있습니다.

과매 수 - 과매도 지표는 신뢰할 만하다 단기 시장 성과 - 100 주간 Backtest의 예측 인자.

2015 년 3 월 12 일 목요일.

이번 주에 저는 최근에 Terry 's Tips에 대해 가입자에게 지불 한 연구에 대해보고하고자합니다. 나는 단기 시장이 더 높게 또는 더 낮게 헤딩 될지를 예측하는 대중적인 방법의 타당성을 조사했다. 결과가 놀랍다는 것을 알게 될 것 같아요. 테리.

과매 수 - 과매도 지표는 신뢰할 만하다 단기 시장 성과 - 100 주간 Backtest의 예측 인자.

많은 애널리스트 도구 상자에서 가장 인기있는 지표 중 하나는 현재 RSI에서 생성 된 초과 매수 - 초과 매수입니다.

나는 많은 사람들이 분명히 유용하다고 생각 하긴하지만 독서 차트에서 신뢰할 수있는 정보를 얻는 방법을 결코 알지 못했습니다. overbought-oversold 지표에서도 마찬가지입니다. 반면에 많은 사람들이이 숫자를 믿고 있으며 매주 토요일마다 10 년 이상 동안 내 옵션 뉴스 레터 Terry 's Tips에 구독자를위한 SPY, DIA, IWM 및 QQQ 지표를 게시했습니다.

매주, 우리는이 인기있는 ETF에 대해 2 일, 3 일 및 5 일 RSI 수를 평균화하고 다음 범위를 사용하여 ETF가 금요일에 마감 한 위치를 결정했습니다.

매우 과매비 된 & # 8211; 85.0 이상의 RSI 수치.

과매 수 & # 8211; 75.0 이상.

중립 & # 8211; 30.0 ~ 75.0 사이

낙찰 & # 8211; 30.0보다 작거나 같습니다.

매우 과매도 된 & # 8211; 20.0보다 작거나 같습니다.

매우 과매도 - 10.0 이하.

지난 금요일 3 월 6 일 SPY와 DIA 모두 "매우 과도한 가격"이었고 IWM과 QQQ는 "과매도"였습니다. 이것이 이번 주에 시장에 어떤 의미가 있는지 궁금해졌습니다. 이 숫자들이 중요한 지표 였는지 아닌지 궁금 했습니까?

나는 토요일 보고서에서 지난 100 주 동안의 결과를 확인했다. 다음은 SPY의 숫자입니다. 아마도 "시장"의 가장 좋은 측정 값입니다.

중립 - 47 주.

초과 매입 - 16 주.

매우 과매 수권 - 22 주.

초과 판매 - 5 주.

매우 과도한 - 8 주.

극도의 초과 판매 - 2 주.

반 (47 %)보다 약간 적 으면 독서는 중립적이었습니다. 주 중 38 %에서 SPY는 과매비가되었거나 매우 과매 수였으며, 주 중 15 %는 과매도 상태였습니다.

나는 SPY가 그 후 7 일 동안 어떻게 수행되었는지를 조사했다. 각 토요일 보고서에보고 된 상태 다음 주에 SPY에 일어난 일을 보여주는 숫자는 다음과 같습니다.

스파이가 과다 매입 된 경우, 기술자들은 시장이 다음 주에 약해질 것으로 기대하지만 그 반대가 사실입니다. 실제로, overbought 때 주의 81 %에서, SPY는 다음 주에 상승했다. 그것은 또한 매우 과장 된 64 %의 주에 올라갔습니다.

분명히, overbought 또는 매우 overbought되는 것은 낮은 시장의 절대적으로 쓸모없는 지표입니다. 사실, 이후 몇 주 동안, 대부분의 경우 시장이 outperform되었습니다. 시장이 과도한 매입이나 1 년 중 매주 매입을 시작했을 때의 평균 비율로 상승하면 연중 61 % 이상 상승 할 것입니다. 다시 말하면, 과다 매수 또는 과다 매입은 다음 주 (그 반대가 아닌) 더 높은 시장에 베팅 할 수있는 좋은 기회입니다.

과매체 상태는 완전히 다른 이야기입니다 (지난 100 주 기준). 낙폭 과잉 또는 극도로 과매 한 것은 본질적으로 의미없는 지표입니다. 시장은 그러한 조건 중 하나를 따르는 주와 거의 같은 수주 내에 증가하거나 감소했습니다. 그러나 지나치게 팔리는 것은 더 높은 시장에 대한 훌륭한 지표로 보인다. 매우 팔리는 주 중 83 %에서 다음 주에 상승했습니다. 그 주간 평균 시장 이득은 1.21 % (연간 62 %)였습니다.

또 다른 흥미로운 결과는 SPY가 중립을 제외하고는 언제나 다음 주에 시장이 더 많이 움직일 것이라는 점을 알리는 좋은 지표이다. 매우 과매도되는 것이 가장 긍정적 인 지표이지만, 과매 수는 긍정적 인 지표입니다 (많은 기술자가 기대하는 것과는 절대적으로 반대 임).

지난 금요일, SPY는 매우 과매비였습니다. 이는 주 중 8 % 만 발생하며, 지난 100 주 동안 시장은 다음 주에 83 % 증가했습니다. 목요일 시장이 개장하기 전에 나는 이것을 쓰면서, 지금까지 SPY는 정확히 $ 3 (1.45 %) 떨어졌다. 이번에는 역사적으로 가장 신뢰할 수있는 지표조차 예상대로 작동하지 않는 것처럼 보입니다.

결론적으로, 금주의 과매도 조건에 따른 시장의 1 주일 실적에 대한 핸들을 얻으 려한다면 실망 할 것입니다. 이 표시기는 작동하지 않습니다. 아마도 지나치게 팔린 표시기를 제외하고 (이번 주는이 중 하나라도 항상 올바르지 않다는 것을 상기시키는 것입니다). 아마도 일주일의 유사 콘텐츠가 아닌 1 일 또는 2 일 간의 변경 사항을 확인한 경우 결과가 달라질 수 있지만 다른 누군가가 확인해야 할 사항 일 수 있습니다.

옵션 가격에 대한 변동성의 영향.

2014 년 4 월 28 일 월요일.

오늘 나는 옵션 세계에서 중요한 측정에 대해 조금 이야기하고 싶습니다. - 변동성과 옵션에 대해 지불하는 금액 (입금 또는 통화)에 미치는 영향.

옵션 가격에 대한 변동성의 영향.

변동성은 옵션 가격이 알려진 후에 만 측정 할 수있는 유일한 변수입니다. 다른 모든 변수는 정확한 수학적 측정 값을 가지고 있지만 변동성은 본질적으로 정서적 인 요소로 이해하기 쉽지 않습니다. 옵션 거래가 포커 게임이라면 변동성이 와일드 카드가됩니다.

변동성은 스톡 옵션의 가장 흥미로운 척도입니다. 간단히 말해서, 옵션 변동성이란 주가가 변동될 것으로 예상되는 가격을 의미합니다. "변동성"이라는 용어는 역사적 변동성 (과거에 회사 주가가 실제로 변동 했음) 또는 내재 변동성 (시장에서 향후 변동될 것으로 예상되는 시장 규모)을 나타낼 수 있기 때문에 다소 혼란 스럽습니다.

옵션 거래자가 "IBM이 20시에"라고 말하면 그는 월간 금전 매수와 외환의 묵시적인 변동성을 언급합니다. 어떤 사람들은 "implied volatility"보다는 "투영 된 변동성"이라는 용어를 사용합니다.

Procter & amp; Gamble은 1 년 동안 가격이 많이 변할 것으로 예상되지 않으며 옵션의 변동성 지수가 낮습니다. P & amp; G, 이 숫자는 현재 12 %입니다. 그것은 시장이 1 년 동안 주식의 가격이 위 또는 아래로 다를 수 있다고 시장이 얼마나 기대 하느냐입니다.

다음은 다른 인기있는 회사의 변동성 수치입니다.

애플 컴퓨터 - 23 %

존슨 앤 존슨 - 14 %

골드만 삭스 - 21 %

SVXY - 41 % (현재 우리가 선호하는 기반)

회사의 안정성 정도가 변동성 수치에 반영되어 있음을 알 수 있습니다. IBM은 영원히 주변에 있었고 가격이 크게 변동하지 않을 큰 회사였습니다. Apple Computer는 주가에 폭 넓은 변동을 일으킬 수있는 대단한 성공 (또는 실수)이 될 수있는 흥미 진진한 신제품을 뉴스 보고서 나 소문이 돌고있다.

변동성 수치는 일반적으로 개별 주식보다 ETF (Exchange Traded Funds)에서 훨씬 낮습니다. ETF는 많은 회사들로 구성되어 있기 때문에 단일 회사에 대한 좋은 (또는 나쁜) 소식은 일반적으로 지수의 전체 회사 배치에 큰 영향을 미치지 않습니다. 석유 가격의 변화에 영향을받는 OIH와 같은 ETF는 논리적으로보다 높은 변동성 수치를 나타낼 것입니다.

다음은 인기있는 ETF의 옵션에 대한 변동성 수치입니다.

다우 존스 산업 (Tracking Stock - DIA) - 13 %

S & amp; P 500 (추적 주식 - SPY) -14 %

나스닥 (Tracking Stock - QQQ) - 21 %

러셀 2000 (Small Cap - IWM) - 26 %

블랙 - 숄즈 모형 (파업 가격, 주가, 만기일, 이자 및 배당률)에서 옵션 가격을 결정하는 모든 입력 변수가 정확하게 측정 될 수 있기 때문에 변동성만이 와일드 카드입니다. 그것은 모두의 가장 중요한 변수입니다.

묵시적인 변동성이 높으면 옵션 가격이 높습니다. 회사 주식의 변동에 대한 기대가 낮 으면 묵시적인 변동성과 옵션 가격이 낮습니다. 예를 들어, 존슨 앤드 존슨 (Johnson & amp; Johnson은 $ 1.30 (주식 가격 $ 100) 대 eBay (주식 가격 $ 53) $ 2.00를 요합니다. 달러 기준으로 이베이 옵션은 JNJ 옵션의 약 3 배에 해당합니다.

물론 역사적 변동성 만이 확실하게 측정 될 수 있기 때문에 미래에 주식이 어떻게 될지 아무도 확신 할 수 없기 때문에 암시 된 변동성은 옵션 거래 게임에서 모든 재미가 시작되고 끝나는 곳입니다.

세 가지 새로운 (주간) 옵션 시리즈 도입.

2012 년 11 월 20 일 화요일.

스톡 옵션의 세계는 변화하고 있습니다. 지난 주에 세 가지 새로운 일련의 옵션이 소개되었습니다. 옵션 거래는 이러한 새로운 옵션을 인식하고 그 전략이 무엇이든 옵션 전략에 어떻게 적용될 수 있는지 이해해야합니다.

세 가지 새로운 (주간) 옵션 시리즈 도입.

지난 주 CBOE는 우리가 가장 좋아하는 ETF에 대한 몇 가지 새로운 옵션 시리즈와 매우 높은 옵션 활동을 가진 4 개의 개별 인기 주식을 발표했습니다.

위의 엔티티에는 현재 4 개의 주간 옵션 시리즈가 제공됩니다. 과거에는 다음 주에 대한 주간 옵션이 목요일 (8 일간의 잔여 기간이 있음)에 제공되었습니다.

이것은 Weeklys를 거래하는 우리들에게는 커다란 변화입니다. (나는 그것이 주간 복수형의 철자법에 재미있는 방법 인 것 같습니다. 그러나 그것은 CBOE가하는 것입니다). 더 이상 짧은 옵션에 대해 최대 붕괴 (쎄타)를 얻기 위해 다음 주로 짧은 옵션을 넘기 위해 목요일까지 기다릴 필요가 없습니다.

새로운 주간지를 사용할 수있는 주식 및 ETF는 가장 활발한 옵션 시장 중 하나입니다. 이미이 시장들은 입찰 제안서의 스프레드가 매우 작습니다. 즉, 대개의 경우 매도 가격으로 매수하고 입찰가로 팔아야 만하는 것이 아니라 매도 호가 스프레드의 중간 지점에서 매우 좋은 처형을받을 수 있습니다 ). 이 장점은 새로운 Weekly 시리즈로 확장되어야하지만, 적어도 이번 시점에는 입찰가 스프레드가 3 주 및 4 주에 약간 높은 것으로 나타났습니다.

새로운 Weeklys는 특히 Apple에게 중요 할 것입니다. 옵션 가격은 전통적으로 분기 별 실적 발표 후 며칠에 걸쳐 옵션 시리즈가 하늘로 날아갔습니다. 과거에는 발표 이전에 캘린더 나 대각선 스프레드를 배치하는 전략이있었습니다 (추가 옵션은 발표 직후 만료되는 옵션보다 훨씬 저렴 (암시 적 변동성 낮음)하는 경향이 있었으며 잠재적으로 수익성이 높은 스프레드는 종종 사용할 수 있습니다. 긴면은 종종 3 주 후 새틀린 월간 시리즈 여야합니다.

새로운 주간 시리즈가 출시됨에 따라 매우 저렴한 스프레드가 가능할 수 있습니다. 긴 쪽은 판매하는 주간보다 7 일만 더 오래 걸릴 수 있습니다. 내년 1 월에 매우 흥미로울 것입니다.

결론적으로 새로운 주간 시리즈는 주가 변동 및 변동성 변화에 대한 단기적인 관점에서의 유연성을 제공 할뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 이익을 얻을 수있는 더 많은 방법을 제공합니다. 모든 옵션 거래자에게 좋은 소식입니다.

흥미로운 사후 만료 놀이.

2012 년 7 월 30 일 월요일

지난 주 우리는 하루 동안 투자를 두 배로 늘린 약간의 교역을했습니다. 매달 비슷한 기회가 주어집니다. 물론, 이것이 항상 잘 작동하는 것은 아니지만, 대부분의 경우 잘 수행되는 것 같습니다. 오늘 저는이 무역에 대해 생각을 나누고 싶습니다.

흥미로운 사후 만료 놀이.

많은 투자자들은 시장에서 우위를 차지하는 현상을 알고 있습니다. 첫 번째는 정기 월간 옵션 만료 후 월요일이 일반적으로 시장에 약한 날이라는 것입니다. 두 번째는 매월 첫 거래일이 대개 강한 날이라는 것입니다.

다른 지표에서도 이러한 일반화가 사실 일 수 있다고 제안하면 풋이나 콜을 철저히 구매하는 것이 좋은시기 일 수 있습니다.

7 월 20 일 금요일에 정기 월간 옵션이 만료되었습니다. 그 당시 시장 역시 overbought 상태였습니다 (우리가 따라야 할 지표 중 하나 인 RSI는 70 세 이상이었습니다). 과매 수 조건은 과매도 조건만큼 중요한 지표는 아니지만 고려해야 할 사항입니다.

옵션을 구매할 때 가장 많이 사용하는 ETF는 Russell 2000 Small-Cap (IWM)입니다. 그것은 SPY와 같은 방향으로 변동하지만 큰 비율로 변동하는 것으로 보입니다. IWM 거래가 79 달러 전후 인 만료일에 우리는 7 월 4-12 주간 79 달러를 $ 0.85로 샀다. 사실, 우리는 그들 중 5 명을 사들 였는데 커미션으로 $ 425와 $ 6.25를 포기했다. (중개인, thinkorswim은 Terry 's Tips 구독자에게 옵션 계약 당 1.25 달러를 부과했다.)

월요일에 가격이 1.73 달러에 이르면 그 풋을 팔 수있는 제한 주문을했습니다. 그날 주식은 거의 2 달러 떨어졌고 우리 명령이 처형되었습니다. 커미션을 지불 한 후 우리는 돈을 두 배로 기쁘게했습니다. 커미션을받은 후 초기 투자액 425 달러에 427.50 달러의 이익을 냈습니다.

우리가 조금 더 기다렸 더라면 더 많은 것을 만들 수 있었지만, 우리는 하루에 두 번 돈을 가져갈 것입니다. 우리가 궁극적으로 좋은 아이디어로 판명되었을 때 판매는 주가가 79 달러 이상으로 올랐을 때 가치가 없어 졌기 때문에 이번 주말까지는 판매가 좋았습니다.

지난 주에는 풋이나 콜 중 하나를 사면 누구에게나 위대한 사람이었습니다. 옵션 가격은 낮았으며 (이번 주보다 낮았 음) 변동성이 컸습니다. 당신이 옵션 구매에 적당한 이익을 기꺼이 받아 들일 의사가 있다면, 당신은 지난 주에 풋이나 콜 중 하나를 잘했을 것입니다.

지난 몇 달 동안 (그리고 지난 여름에도) 대부분 옵션 가격은 시장의 실제 변동성 (SPY 및 IWM)보다 낮습니다. 이것은 좋은 전략이 그들을 팔기보다는 옵션을 사기위한 것이었다는 것을 의미합니다 (이는 우리가 선호하는 것입니다).

이번 주, 8 월의 첫 거래일은 수요일로 떨어진다. 우리는 시장이 그 날 강한 경우가 많기 때문에 IWM에 대한 전화를 사기를 원합니다. 그러나 옵션 가격 (VIX)은 월요일 아침에 5 % 상승 했으므로 이번 주 옵션은 그리 저렴하지 않았습니다. 지난 금요일 시장에서 큰 폭의 성장세 (SPY는 거의 2 % 상승했다.)로 인해 우리는 곧 약세가 예상됨에 따라 이번에는 전화를 사지 못할 것입니다. 우리는 구매 결정을 뒷받침하는 다른 지표를보고 싶습니다. 현재로서는이 시점에서 아무 것도 볼 수 없습니다. (RSI는 중립적입니다.)

구매 옵션은 여전히 좋은 단기 아이디어이지만, 일주일 정도 앉아서보다 적절한 시간을 기다리는 것이 더 안전 할 때가 있습니다.

또 다른 구매 Straddles Story.

2012 년 7 월 16 일 월요일

작년의 대부분 동안, 시장 (SPY)과 많은 개인 주식은 옵션의 묵시적인 변동성이 예측하는 것보다 더 많이 변동했습니다. 이러한 상황 때문에 우리가 오랫동안 주창해온 캘린더 확산 전략으로 이익을 얻는 것이 매우 어려워졌습니다.

이제 우리는 기본 전략의 대안으로 걸음 걸이를 실험하고 있습니다. 이것은 변동 시장에 대한 베팅에 대한 평판 시장을 바라는 것에서부터 완전한 베팅에 이르기까지의 총 반전을 나타냅니다.

오늘 나는 지난주에 만든 스 트래들 (straddle) 구매에 대해보고하고자합니다.

또 다른 구매 Straddles Story.

Russell 2000 (Small-Cap) 지수 (IWM)를 기본으로 선택했습니다. 수년 동안이 지분은 시장 (SPY)과 거의 같은 양과 같은 방향으로 변동하는 것으로 보입니다 (SPY). 변동성이 훨씬 더 큽니다 ($ 80 대 $ 134).

월요일 아침, IWM은 약 80 달러에 거래되었다. 나는 IWM (7 월 2 일 ~ 12 일 박동 및 통화)을 사용하여 80 대를 샀고 그 쌍에 $ 1.53을 지불했습니다. IWM이 어느 방향 으로든 $ 1.53만큼 움직이면 풋이나 콜의 본질적인 가치는 $ 1.53이 될 것이고 풋이나 콜을 이익을 위해 팔 수 있도록 약간의 시간 프리미엄이 남아있을 것입니다.

1 주일 만에 IWM이 어느 방향 으로든지 $ 1.53 이상 움직일 가능성은 얼마나됩니까? IWM에 대한 주간 가격 행동을 되돌아 보면, 지난 66 주 중 62 회에 IWM이 주중 한 방향 또는 다른 방향으로 적어도 $ 1.60 변동했음을 발견했습니다. 그것이 내가 구매를하는 데 필요한 핵심 번호입니다. 즉, 역사적인 패턴이 반복되면, 나는 주 중 94 %에서 이익을 창출 할 수 있습니다. 나는 그 결과에 가까운 무엇이든 아주 행복 할 것이다.

걸음 걸이를 사는 것은 시장이 향할 수있는 방법을 선택하지 않았기 때문에 (적어도 단기간에 나는 잘 할 수없는 경험에서 알 수있는 것), 나는 100을 잃을 수 없다는 것을 알았다. 내 투자의 % (심지어 금요일과 주식이 움직이지 않았다면, 뭔가를 위해 팔릴 수있는 옵션에 여전히 약간의 시간 프리미엄이 남아있을 것입니다).

거래 걸림돌의 가장 큰 문제점 중 하나는 거래의 한쪽 또는 양쪽을 언제 판매할지 결정하는 것입니다. 우리는 다음주에 선택할 수있는 것들에 대해 논의 할 것입니다. 내가 한 일은 합리적인 이익을 취할 수있는 제한적인 명령을 내놓았다. IWM이 1.75 달러 정도 떨어 졌을 때 목요일에 $ 1.85에 팔았습니다. 금요일에 주식은 그 자체가 되돌아 왔고, 그 통화를 팔아서 $ .17을 모으고 그 주간의 커미션을 받고 총 20 %를 벌 수있었습니다. 나쁜 결과는 아니라고 생각했습니다.

일주일 중 어느 시점에 내가 팔았을 때 이상으로 팔고 외쳐야하는 기회가 있었지만, 합리적인 이익을 얻는 것에 매우 기뻤습니다. 거래에 걸 으면 다시 돌아올 수 없습니다. 내가 전화를 팔지는 않았지만 그 주말까지 기다렸 더라면, 나는 원래 구입의 약 70 %를 잃어 버렸을 것이다. 그래서 작은 이익을 얻었을 때 판매하는 것이 분명히 방법입니다.

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