Vxx xiv 거래 전략
연구, 이해, 구현.
우리는 당신이 변동성, contango, backwardation, VIX, VXX, XIV, SVXY 및 변동성 ETN / ETF의 용어에 익숙하다고 가정합니다. 또한 VXX 또는 VIX 계산 방법을 이해하고 있다고 가정합니다. 내가 방금 언급 한 모든 것을 이해하지 못한다면, 자신보다 앞섰다. 학습 센터로 가서 배우십시오.
모든 거래는 2015-2016입니다.
작년의 모든 거래를 살펴보십시오.
우리의 전략과 배정.
우리의 전략은 실시간 피드 가격을 사용하여 위험 프리미엄을 계산하고 VXX, XIV / SVXY 또는 현금 중 어느 것으로 있을지 결정하기 위해 VIX 미래의 속도와 방향을 측정합니다. 이 전략은 VIX / SVXY의 약 70 %, VXX 15 % 및 현금 약 15 %를 보유합니다. 그것은 약 32 %의 감소와 100 % 이상의 연간 이득을 가지고 있습니다. 거래 변동성은 엄청난 손실을 가져올 수 있으며 투자를 깨끗하게 닦을 수 있음을 명심하십시오. 따라서 변동성에 포트폴리오의 10 % 이상을 투자해서는 안됩니다. AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH 및 기타 많은 크고 작은 회사와 같이 잘 운영되는 회사에 나머지 포트폴리오를 투자합니다. 우리는 단일 주식에 7 % 이상을 보유하지 않습니다. 또한 옵션, 단락 및 헤지 펀드를 사용하여 투자 위험을 줄입니다.
변동성 거래 방법.
VXX는 정확히 XIV / SVXY와 반대이며, XIV / SVXY가 위 또는 아래로 움직일 수있는 네 가지 요인이 있습니다 : 역할 수익률 상태 (contang / backwadration)와 VIX / VIX - 선물 증가 /감소.
1) 긴 휘발성 : 이것은 VXX를 구입한다는 의미입니다.
2) 짧은 변동성 : 이것은 XIV 또는 SVXY를 구입한다는 의미입니다.
VXX는 XIV / SVXY의 정반대입니다. 또한 XIV / SVXY를 위 또는 아래로 이동시키는 네 가지 요소가 있습니다. 롤 수율 상태 (contango / backwardation) 및 VIX / VIX - 미래 증감입니다. 이에 대해서는 다음 섹션에서 자세히 설명합니다.
XIV / SVXY 가격에 영향을 미치는 요소.
당신은 논문을 읽고, 연구를 마쳤으며, 당신은 휘발성에 대해 전반적으로 이해하고 있다고 느낍니다. 이제 가장 큰 문제는 기본 이론을 감정을 제거하고 다음 요소를 적용하는 컴퓨터 알고리즘으로 변환하는 것입니다. 운 좋게도 우리는 당신을 위해 그것을했기 때문에 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 뿐만 아니라, 우리는 우리 자신의 돈과 광범위한 백 테스트를 통해 결과를 테스트했습니다. 우리의 전략은 다음 요소를 사용하여 구매 또는 판매 여부를 결정합니다.
1) 역 퇴 / 준위의 수준은 XIV 평가에 영향을 미친다. 당신이 후진 / contango에있을수록 XIV 평가에 미치는 영향이 커집니다.
2) 미래가 진전되는 (VIX가 올라가고있는) Backwardation은 XIV가 빨리 하락할 수있게합니다. 선물이 성장하고 직접 영향을 미칠뿐만 아니라 위험 프리미엄이 실제 위험과 비교하여 감소하기 때문입니다.
3) 미래 가격이 하락하는 배상 (VIX가 하락)은 XIV가 상승하거나 하락할 것입니다. 이것은 각각의 힘에 달려 있습니다. 그러나 역 모멘 팅은 리스크 프리미엄이 실제 리스크와 비교하여 감소하기 때문에 XIV 가격을 낮추는 역풍으로 작용할 것입니다.
4) 미래 가격 상승과 함께 Contango (VIX가 올라간다)는 각각의 힘에 따라 XIV가 상승하거나 하강 할 것입니다. 그러나, contango는 SVXY 가격을 올릴 VIX 선물의 수가 줄어들 기 때문에 추격전으로 작용할 것입니다.
5) 미래 가격이 하락하는 Contango (VIX 하락)는 미래 가격이 하락할뿐만 아니라 계약 건수가 감소하기 때문에 XIV가 더 빨리 상승 할 것입니다.
6) VIX 자체의 가격, VX1 (앞선 선물) 및 VX2 (두 번째 달 선물). 휘발성이 높으면 낮아질 가능성이 높습니다. 매우 낮 으면 가능성이 높습니다.
그것들 중 어느 것도 의미가 없다면. 우리는 당신을 위해 멋진 차트를 만들었습니다.
대체 변동성 거래 전략.
다른 많은 변동성 거래 전략이 있지만, 우리는 그것들을 좋아합니다 :
1- Buy-and-Hold 역 색인.
VIX 선물의 결과가 주로 콘탱고 상태에 있기 때문에, XIV 또는 SVXY를 구입했다면 지난 5 년 동안 매년 50 % 이상을 벌어 들였을 것입니다. 이는 2008 년 금융 위기와 전략이 약 31 %의 유로 위기를 포함합니다. 그러나 전략 축소는 70 %를 넘을 수 있습니다. 많은 사람들이 위대한 삭감 후에 포트폴리오가 회복되기를 기다리는 위장이나 인내심을 갖지 못할 수도 있습니다.
2 - Contango / Backwardation.
이 전략은 VIX 선물이 contango에있을 때 XIV / SVXY를 구입하고 VIX 미래가 역방향에있을 때 VXX를 구매하는 것으로 귀결됩니다.
시장이 contango에 있는지 여부를 알 수있는 방법은 거의 없습니다. 가장 간단한 방법은 VIXCENTRAL의 VIX Futures Term Structure를 살펴 보는 것입니다. 또한 VIX 첫 번째와 두 번째 달의 미래를 계산하여 당신이 contango 또는 역방향 상태에 있는지를 판단 할 수 있습니다. 하나는 VX1 VX2 인 경우 XIV에 투자하기 만하면됩니다. 이 전략은 특히 시장이 오랜 시간 동안 역방향으로 진입하는 경우 구매력을 능가합니다.
YellowPalace Back 테스트 결과 2013-2016 (2014-2016 실제 거래)
한번 더.
어떤 거래 전략이 포트폴리오 또는 증권이 시간이 지남에 따라 어떻게 수행 될 수 있는지에 대한 어떠한 지표도 제공 할 것이라고 가정해서는 안됩니다. 당신은 당신의 특정 목적과 위험 허용치에 기초하여 자신의 거래 전략을 선택해야합니다. 결정이 귀하의 목표와 일치하는지 정기적으로 검토하십시오. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
Vxx xiv 거래 전략
위의 차트에서 볼 수 있듯이 VRP 및 VXX 바이어스 전략 (녹색 열)을 함께 사용하면 하나의 전략 만 사용하는 것보다 더 일관된 수익을 얻을 수 있습니다. 대부분의 경우 "VRP + VXX 바이어스"전략의 수익은 VXX 바이어스와 VRP 전략의 중간 정도를 차지합니다. (참고 : 두 가지 전략을 통합 할 수있는 몇 가지 방법이 있지만 가장 쉬운 방법은 거래 방향에 동의 할 때만 VXX 또는 XIV를 교환하는 것입니다. 위의 결과가 생성되는 방법입니다.)
VRP 및 VXX 바이어스가 방향에 동의 할 때만 거래 할 수있는 기타 관련 통계 (2004 년 -2014 년) :
아래의 각 전략에 대한 에퀴티 곡선은 VRP 및 VXX 바이어스를 함께 사용하면 성능 저하가 줄어들고 성능이 개선되었음을 보여줍니다.
위의 데이터에 대한 연간 수익률 표 :
가설 및 시뮬레이션 성능 면책 조항.
결과는 특정 내재 된 제한이있는 시뮬레이션 된 또는 가상의 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향이있을 경우 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다. 역 테스크의 추가 성능 차이는 오후 4시 15 분 동부 표준시 (ET)에 정착하기 위해 VIX 및 VIX 선물이 필요한 지표에 대한 대략적인 거래 가격으로 XIV, VXX 및 ZIV의 오후 4시 (ET) 종가를 사용하는 방법론에서 발생합니다.
증언.
말할 필요도없이, 나는 지금까지 기쁨이있을 것이라는 것을 이해하지만, 지금까지 기쁘게 생각합니다. 웹 사이트는 서비스에 만족합니다. 가장 중요한 부분은이 시스템이 일일 롤 효과와 함께 작동하는 이유에 대한 훌륭한 비디오 설명입니다. 비디오에 대한 이해를 통해 피할 수없는 경기 침체를 겪을 때 자신감을 가질 수 있습니다.
Jerry A. 의 평가는 8 월 30 일 받았습니다 : 저는 VXX Trading System 전용으로 OptionVue 시스템을 2 년 이상 사용해 왔습니다. 2015 년에는 약 40 %의 이익을 얻었고 2016 년에는 27 % 나 증가했습니다. 그러나 나는이 프로그램을 종교적으로 따르지 않았다. 어떤 미지의 이유로, 나는 스스로 결정을 내릴 것이라고 생각했습니다. 그게 어떻게 된거 야? 글쎄, 방금 프로그램을 따라 간다면, 나는 훨씬 더 많아 질 것이다. 프로그램을 사용하여 얻은 결과 이외에, 그것은 매우 상쾌하고 정직하며 도움이되는 사람들과 그들의 태도입니다. 우리가 (그리고 아마도 당신) 많은 다른 사람들로부터들은 "완벽한 시스템"을 가지고 있다는 과대 광고는 없습니다. 나는 그런 사람들에게서 멀리 떨어져있는 것을 배웠다. 반면에 렌 예이츠 (Len Yates)는 그런 것처럼 말한다. 그는 결과가 그가 원했던 것이거나 기대했던 것이 아닐 때 알려줍니다! 그는 더 나은 발전을 위해 우리에게 최신 정보를 제공합니다. 그렇다면 그는 자신이 한 일, 어떻게 그곳에 왔는지, 개선 된 결과 및 어떻게 사용해야하는지에 대한 완전한 교육을 제공합니다. OptionVue 담당자는 지식이 풍부하고 도움이되며 언제나 이용할 수 있습니다. 매월 초 Len에서 전월에 리뷰를 받고, 이번 달에해야 할 일과 일어날 수있는 일이 있습니다. 프로그램이 방향 전환을 보이는 경우 언제든지 어떤 일이 발생하면 권장 조치로 즉각적인 조치를 취합니다. OptionVue는 나에게 좋았습니다. 나는 Len과 그의 직원이 계속해서 더 나아질 것이라고 믿습니다. 방금 2 년 더 계약했습니다.
아주 적은 수의 회사가 판매 후 고객에게 전화를 걸어 "이봐, 어떻게 그 소포로 지내니?" 서비스 수준 및 일반적인 관심은 대단합니다!
나는 부동산에서 두려움없이, 그리고 더 큰 유동성으로, 내가 부동산에서 만들었던 것보다 더 똑같은 또는 더 나은 수익을내는 더 쉬운 방법을 찾기로 결심했다. 많은 연구 끝에 Discover Options와 경이로운 VXX Trading System을 발견했습니다. 나는 상인이 아니며, 금융 시장에 대한 나의 지식은 기껏해야 제한적입니다. 이 시스템을 사용하면 쉽게 거래 할 수 있으며, 질문이있을 경우 믿을 수 없을만큼 오래 참으며 도움이되는 OptionVue 직원이 항상 지원을 제공합니다. 일부 익숙해졌지만 2016 년 4 개월 만에 VXX 트레이딩 시스템에 참여한 후 50 % 수익에 근접했습니다. 부동산에서했던 것보다 훨씬 나아졌으며 훨씬 쉽습니다. !
VXX Trading System에 대한 FAQ :
매일 얼마나 많은 시간을 할애합니까?
매일 매일의 헌신이 필요하지 않습니다. 당연히 당신은 매일 당신의 위치를 볼 수 있지만, 이것은 하루 거래 시스템이 아닙니다. 우리가 2016 년 3 월부터 2017 년 10 월 31 일까지 시작한 이래로 단 8 개의 거래가있었습니다.
VXX와 XIV를 거래하려면 특별한 중개인이 필요합니까?
특별한 브로커가 필요하지 않습니다. VXX와 XIV는 주식과 마찬가지로 거래되며 주식이있을 수있는 동일한 중개 계좌에서 거래 될 수 있습니다.
IRA 나 이와 유사한 은퇴 계좌로 상환 될 수 있습니까?
예. 사실이 시스템은 IRA 나 Roth IRA와 같은 장기 투자에 매우 효과적입니다. VXX의 수익은 주식 시장 수익률과 상관 관계가 없기 때문입니다. 많은 고객들이 VXX Trading System을 사용하여 세금 감면 혜택을받은 퇴직 저축 계좌의 가치를 높입니다.
이 시스템을 거래하려면 얼마만큼의 자본이 필요합니까?
당신은 당신이 선택한만큼 적은 금액으로이 시스템을 교환 할 수 있지만, 연간 구독료를 기준으로하면 5,000 달러 미만의 투자는 사실상 불가능합니다. $ 5,000 투자를하면 구독료를 지불하기 위해 24 %의 이익이 필요합니다. $ 10,000 또는 $ 20,000 수준에서 구독료를 훨씬 더 빨리 되돌릴 수 있습니다.
시스템을 사용하기에 이상적인시기가 있고 처음에 얼마를 투자해야합니까?
구독하면 지표가 현재 추천하는 위치에 즉시 입력해야합니다. 이익을 놓치지 않을 기회가 많으므로 투자하려는 전체 금액으로 들어가는 것이 좋습니다. 그러나 처음에는 더 작은 위치에 들어가고 시간이 지남에 따라 목표 투자로 끌어 올려 더 편하게 해줄 수 있습니다.
귀하가 제시하는 수익에는 모든 자본 재투자가 포함됩니다. 이익을 재투자하기보다는, 1 인당 1 만 달러라고 각 거래에 일정 금액을 넣을 수 있습니까? 그 영향은 어떻게 되나요?
예, 표시된 수익에는 거래를 할 때마다 모든 자본을 재투자하는 것이 포함되므로 수익의 일부는 복리의 마술 때문입니다. 당연히 모든 거래에 할당 할 금액을 선택할 수 있습니다. 2016 년 3 월 7 일부터 10,000 달러로 매 자본을 재투자하면 2017 년 12 월 12 일까지 263 %와 26,280.15 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 대신 같은 기간 동안 모든 거래에 10,000 달러를 투자했다면 수익에서 168 %와 16,790.74 달러의 수익을 올렸습니다.
웹 사이트의 회원 섹션의 일별 지표 및 차트 외에도 변동이 심한시기 또는 시스템이 수중에있을 때 특히 해설이있을 것입니까?
거래 신호가 발생하거나 특별한 이벤트가 발생할 때마다 모든 가입자에게 보내지고 회원 섹션의 VXX Trading Blog에 게시됩니다. 또한 현재 시장 상황에 대한 동료 상인 및 OptionVue 직원과 아이디어를 게시하고 공유 할 수있는 모든 가입자가 사용할 수있는 포럼이 있습니다. VXX 트레이딩 시스템 또는 변동성 거래와 관련된 모든 것.
이 시스템의 수익은 얼마나 휘발성입니까? 대규모 삭감이 있습니까?
VXX 및 VIX는 매우 휘발성이어서 매일 움직일 수 있습니다. 이것이 VXX 옵션 사용을 권장하지 않는 또 다른 이유입니다. 그것들은 충분히 휘발성이 있습니다. 이 시스템은 2016 년 3 월 6 일 이후 몇 차례의 단점을 가지고 있습니다. 이 시스템은 수익을 낼 수 없지만 삭감으로부터 당신을 보호 할 수는 없도록 설계되었습니다. 최대 규모는 2017 년 30.9 % 감소 및 4 일 동안 26.4 % 2016 년 9 월에이 시스템은 잠시 후에 그 손실의 대부분을 빨리 회복했습니다. 비정상적인 시장 상황에 대한 정보를 지속적으로 제공하고 Yates Danger Indicator를 개발하여 잠재적 인 인출 위험에 대한 경고를 제공합니다.
시스템에 중단 손실이 없으므로 휴가 나 인터넷에 접속할 수없는 곳에서 퇴장해야합니까?
당연히 그것이 당신의 개인적인 결정이지만, 많은 고객들은 투자를 수행 할 수없는 곳으로 장기간 떠나기 전에 자신의 직위 중 일부를 마감하는 것이 더 편하다고 느낍니다.
이 시스템을 사용하여 변동성 상품에 대한 옵션이나 선물을 거래 할 수 있습니까? 이 시스템은 VXX 및 VIX 자체에 대한 거래가 아닌 VXX에 대한 옵션 (XIV에 대한 옵션 없음)을 거래하도록 최적화되어 있으며, 옵션을 사용하려고 시도한 것으로 알고있는 옵션은 모두 실망스러운 결과를보고합니다. 우리는 확실히 다양한 변동성 상품과 주식 지수의 옵션 및 / 또는 선물을 사용하는 거래 시스템의 기초로 이것을 사용하여 보았으며, 주식 시장 지수에 의해 산출 된 수익률에 근접한 것을 찾을 수 없었습니다. VXX Trading System.
ETN 대 ETF를 구입할 때 발생할 수있는 위험은 무엇입니까?
VXX와 XIV는 교환 상장 (ETN)이 아니라 상장 된 펀드 (ETF)입니다. ETN은 채무 증서이며 인덱스를 추적하겠다는 약속 외에는 아무것도 소유하지 않습니다. ETN 제공자가 파산하면 ETN이 무담보 채무 상품으로 간주되기 때문에 투자자가 투자를 회수하지 않습니다. VXX 발행 기관은 Barclays Bank PLC이고 XIV 발행 기관은 Credit Suisse AG입니다. 동일 자산을 보유하고있는 VIXY 및 SVXY와 같은 방법론을 사용하는 동등한 ETF를 사용할 수 있습니다. 각 사업 계획서를 읽고 위험을 이해했는지 확인하십시오.
시스템의 효과가 거래하는 사람들의 수에 의해 영향을받을 수 있습니까?
VXX와 XIV는 둘 다 매우 유동적이며 미래의 선물이기도합니다. 전문 투자 관리자는 매일 가격 책정에 부정적인 영향을 미치지 않으면 서이 계측기에 수백만 달러를 투입하고 있습니다. 평균적으로 VXX는 하루에 3 천 2 백만 주 이상을 거래하고 XIV는 하루에 1,500 만 주를 거래합니다. 그것은 거래되는 달러 볼륨에서 하루에 7 억 5 천만 달러 이상입니다!
VXX Trading System이 앞으로는 작동을 멈출 수 있습니까?
VXX Trading 시스템은 일시적인 시장 비 효율성을 악용하지 않으며 변동성에 대한 직접적인 내기도 아닙니다. 이는 VXX / XIV ETN이 어떻게 구성되고 VIX 미래의 시장 구조에 기반을두고 있습니다. 우리는 그것이 미래에 어떻게 변할 수 있는지를 보지 못했고, 우리는이 거래 시스템이 수년 동안 계속해서 앞으로도 계속 될 것으로 기대합니다.
월 단위로 VXX Trading System을 구입하거나 비례 배분 환급을받을 수 있습니까?
모든 판매가 최종적이며 VXX Trading System에 대한 연간 구독 만 제공합니다. 시스템의 특성과 장기적인 관점으로 인해 한 번에 몇 개월 동안 같은 위치에있을 수 있습니다. 한 달 또는 몇 달이라도 제대로 평가하기에는 너무 짧은 시간입니다.
구독하면 무엇을 얻을 수 있습니까?
VXX Trading System 가입자는 다음과 같은 혜택을받습니다.
- 중요한 자산 및 지표에 대한 가격 정보 : $ SPX, $ VIX, VXX, XIV 및 VX Futures.
- 독점 지표에는 $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV 및 $ XIVDRE가 포함됩니다. - YVI 및 YVD에 매일 최신 통계 차트가 게시됩니다. - VXX Trading의 최신 성능 모든 거래 알림, 게시판 및 월별 상태 업데이트에 대해 2016 년 3 월 6 일 이후로 매일 게시 된 시스템 - 모든 통신의 기록이있는 VXX 블로그 - OptionVue 직원 및 기타 VXX 가입자와 함께 VXX 및 변동성 거래 전반을 논의 할 수있는 VXX 포럼 .
우리의 전략 거래 XIV 및 VXX.
이는 2004 년 중반 이후로 XIV (단기 변동성) 및 VXX (장기 변동성) 거래 전략에 대한 테스트입니다.
우리 전략의 개념은 복잡하지만 전략을 따르면 간단합니다. 우리는 일주일에 평균 1 회의 무역을 평균합니다. 구독자는 시장 오픈 이전에 매일 신호를 수신하고 MOC (Market-on-close) 주문을 사용하여 마감시 자동 실행을 위해 해당 시점의 주문을 입력합니다. 이 전략에 대한 매일의 업데이트를 받으려면 하루에 최소 1 달러를 구독하십시오.
이것은 위험과 잠재적 인 보상 측면에서 매우 공격적인 전략이며 그렇게 취급되어야합니다. 보호 스톱은 사용되지 않습니다. 덜 휘발성이있는 접근법을 위해 중간 테스트 VIX ETP ZIV 및 VXZ를 테스트하는이 테스트를 참조하십시오.
모든 통계에서이 전략은 구매 및 구매에 비해 크게 개선되었습니다. XIV를 보유하고 있지만, 가장 중요한 점은 포트폴리오 축소 (손실)를 관리하는 전략입니다. 이것은 최대 삭감의 감소뿐만 아니라 현저히 개선 된 궤양 성능 지수로부터도 명백합니다.
궤양 성과 지수는 손실의 길이와 심각성에 대한 전략의 수익을 측정하는 유용한 통계입니다.
수익 감소 곡선 & # 8221; 는 포트폴리오의 이전 피크 값에 비례하여 특정 시점에서 포트폴리오가 다운 된 비율을 보여줍니다. -20 %의 수치는 포트폴리오가 이전 최고치에서 20 % 하락했음을 나타냅니다. 0 %의 수치는 해당 날의 포트폴리오가 항상 최고를 기록했다는 것을 나타냅니다.
이 전략이 XIV를 동반 한 최악의 하락을 어떻게 줄 였는지 주목하십시오.
전략의 모든 변형.
기타 링크.
용어집 : VIX 지수는 종종 시장의 "공포 지수 (fear gauge)"라고 불립니다. 이는 향후 30 일 동안의 주식 시장 변동성에 대한 시장 기대치의 척도입니다.
투자자는 VIX 지수에 직접 투자 할 수는 없지만 인덱스 변동을 추적하려는 선물, 옵션 및 ETP에 투자 할 수 있습니다. VIX Index ETP 또는 "Exchange Traded Product"는 ETF (Exchange Traded Funds)와 ETN (Exchange Traded Notes)을 모두 포함하는 포괄적 용어입니다. .
우리의 전략은 VIX ETF와 ETN 모두에 적용될 수 있기 때문에이 사이트 전체에서 ETP라는 용어를 사용합니다. "href ="# "> ETP XIV와 VXX는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 인덱스를 추적하려고합니다. 첫 번째 및 두 번째 달 VIX 선물 계약에 대한 노출 VXX는 긴 노출을 제공하고 XIV는 일일 역 (단기) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXZ / ZIV보다 휘발성이 높습니다. "XIV / VXX ZIV 및 VXZ는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 선물 계약 월 4-7 일을 통해 VIX 색인을 추적하려고합니다 (중기). VXZ는 긴 노출을 제공하고 ZIV는 매일 역 (짧은) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXX / XIV보다 휘발성이 적습니다. "ZIV / VXZ 하루에 $ 1 정도를 구독하십시오. VIX ETP 데이터를 시뮬레이션하십시오.
위의 차트에서 볼 수 있듯이 VRP 및 VXX 바이어스 전략 (녹색 열)을 함께 사용하면 하나의 전략 만 사용하는 것보다 더 일관된 수익을 얻을 수 있습니다. 대부분의 경우 "VRP + VXX 바이어스"전략의 수익은 VXX 바이어스와 VRP 전략의 중간 정도를 차지합니다. (참고 : 두 가지 전략을 통합 할 수있는 몇 가지 방법이 있지만 가장 쉬운 방법은 거래 방향에 동의 할 때만 VXX 또는 XIV를 교환하는 것입니다. 위의 결과가 생성되는 방법입니다.)
VRP 및 VXX 바이어스가 방향에 동의 할 때만 거래 할 수있는 기타 관련 통계 (2004 년 -2014 년) :
아래의 각 전략에 대한 에퀴티 곡선은 VRP 및 VXX 바이어스를 함께 사용하면 성능 저하가 줄어들고 성능이 개선되었음을 보여줍니다.
위의 데이터에 대한 연간 수익률 표 :
가설 및 시뮬레이션 성능 면책 조항.
결과는 특정 내재 된 제한이있는 시뮬레이션 된 또는 가상의 성능 결과를 기반으로합니다. 실제 성과 기록에 표시된 결과와 달리 이러한 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 이러한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 이러한 결과는 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향이있을 경우 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 모의 또는 가상 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정으로도 이와 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지는 않습니다. 역 테스크의 추가 성능 차이는 오후 4시 15 분 동부 표준시 (ET)에 정착하기 위해 VIX 및 VIX 선물이 필요한 지표에 대한 대략적인 거래 가격으로 XIV, VXX 및 ZIV의 오후 4시 (ET) 종가를 사용하는 방법론에서 발생합니다.
증언.
말할 필요도없이, 나는 지금까지 기쁨이있을 것이라는 것을 이해하지만, 지금까지 기쁘게 생각합니다. 웹 사이트는 서비스에 만족합니다. 가장 중요한 부분은이 시스템이 일일 롤 효과와 함께 작동하는 이유에 대한 훌륭한 비디오 설명입니다. 비디오에 대한 이해를 통해 피할 수없는 경기 침체를 겪을 때 자신감을 가질 수 있습니다.
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매일 얼마나 많은 시간을 할애합니까?
매일 매일의 헌신이 필요하지 않습니다. 당연히 당신은 매일 당신의 위치를 볼 수 있지만, 이것은 하루 거래 시스템이 아닙니다. 우리가 2016 년 3 월부터 2017 년 10 월 31 일까지 시작한 이래로 단 8 개의 거래가있었습니다.
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예. 사실이 시스템은 IRA 나 Roth IRA와 같은 장기 투자에 매우 효과적입니다. VXX의 수익은 주식 시장 수익률과 상관 관계가 없기 때문입니다. 많은 고객들이 VXX Trading System을 사용하여 세금 감면 혜택을받은 퇴직 저축 계좌의 가치를 높입니다.
이 시스템을 거래하려면 얼마만큼의 자본이 필요합니까?
당신은 당신이 선택한만큼 적은 금액으로이 시스템을 교환 할 수 있지만, 연간 구독료를 기준으로하면 5,000 달러 미만의 투자는 사실상 불가능합니다. $ 5,000 투자를하면 구독료를 지불하기 위해 24 %의 이익이 필요합니다. $ 10,000 또는 $ 20,000 수준에서 구독료를 훨씬 더 빨리 되돌릴 수 있습니다.
시스템을 사용하기에 이상적인시기가 있고 처음에 얼마를 투자해야합니까?
구독하면 지표가 현재 추천하는 위치에 즉시 입력해야합니다. 이익을 놓치지 않을 기회가 많으므로 투자하려는 전체 금액으로 들어가는 것이 좋습니다. 그러나 처음에는 더 작은 위치에 들어가고 시간이 지남에 따라 목표 투자로 끌어 올려 더 편하게 해줄 수 있습니다.
귀하가 제시하는 수익에는 모든 자본 재투자가 포함됩니다. 이익을 재투자하기보다는, 1 인당 1 만 달러라고 각 거래에 일정 금액을 넣을 수 있습니까? 그 영향은 어떻게 되나요?
예, 표시된 수익에는 거래를 할 때마다 모든 자본을 재투자하는 것이 포함되므로 수익의 일부는 복리의 마술 때문입니다. 당연히 모든 거래에 할당 할 금액을 선택할 수 있습니다. 2016 년 3 월 7 일부터 10,000 달러로 매 자본을 재투자하면 2017 년 12 월 12 일까지 263 %와 26,280.15 달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 대신 같은 기간 동안 모든 거래에 10,000 달러를 투자했다면 수익에서 168 %와 16,790.74 달러의 수익을 올렸습니다.
웹 사이트의 회원 섹션의 일별 지표 및 차트 외에도 변동이 심한시기 또는 시스템이 수중에있을 때 특히 해설이있을 것입니까?
거래 신호가 발생하거나 특별한 이벤트가 발생할 때마다 모든 가입자에게 보내지고 회원 섹션의 VXX Trading Blog에 게시됩니다. 또한 현재 시장 상황에 대한 동료 상인 및 OptionVue 직원과 아이디어를 게시하고 공유 할 수있는 모든 가입자가 사용할 수있는 포럼이 있습니다. VXX 트레이딩 시스템 또는 변동성 거래와 관련된 모든 것.
이 시스템의 수익은 얼마나 휘발성입니까? 대규모 삭감이 있습니까?
VXX 및 VIX는 매우 휘발성이어서 매일 움직일 수 있습니다. 이것이 VXX 옵션 사용을 권장하지 않는 또 다른 이유입니다. 그것들은 충분히 휘발성이 있습니다. 이 시스템은 2016 년 3 월 6 일 이후 몇 차례의 단점을 가지고 있습니다. 이 시스템은 수익을 낼 수 없지만 삭감으로부터 당신을 보호 할 수는 없도록 설계되었습니다. 최대 규모는 2017 년 30.9 % 감소 및 4 일 동안 26.4 % 2016 년 9 월에이 시스템은 잠시 후에 그 손실의 대부분을 빨리 회복했습니다. 비정상적인 시장 상황에 대한 정보를 지속적으로 제공하고 Yates Danger Indicator를 개발하여 잠재적 인 인출 위험에 대한 경고를 제공합니다.
시스템에 중단 손실이 없으므로 휴가 나 인터넷에 접속할 수없는 곳에서 퇴장해야합니까?
당연히 그것이 당신의 개인적인 결정이지만, 많은 고객들은 투자를 수행 할 수없는 곳으로 장기간 떠나기 전에 자신의 직위 중 일부를 마감하는 것이 더 편하다고 느낍니다.
이 시스템을 사용하여 변동성 상품에 대한 옵션이나 선물을 거래 할 수 있습니까? 이 시스템은 VXX 및 VIX 자체에 대한 거래가 아닌 VXX에 대한 옵션 (XIV에 대한 옵션 없음)을 거래하도록 최적화되어 있으며, 옵션을 사용하려고 시도한 것으로 알고있는 옵션은 모두 실망스러운 결과를보고합니다. 우리는 확실히 다양한 변동성 상품과 주식 지수의 옵션 및 / 또는 선물을 사용하는 거래 시스템의 기초로 이것을 사용하여 보았으며, 주식 시장 지수에 의해 산출 된 수익률에 근접한 것을 찾을 수 없었습니다. VXX Trading System.
ETN 대 ETF를 구입할 때 발생할 수있는 위험은 무엇입니까?
VXX와 XIV는 교환 상장 (ETN)이 아니라 상장 된 펀드 (ETF)입니다. ETN은 채무 증서이며 인덱스를 추적하겠다는 약속 외에는 아무것도 소유하지 않습니다. ETN 제공자가 파산하면 ETN이 무담보 채무 상품으로 간주되기 때문에 투자자가 투자를 회수하지 않습니다. VXX 발행 기관은 Barclays Bank PLC이고 XIV 발행 기관은 Credit Suisse AG입니다. 동일 자산을 보유하고있는 VIXY 및 SVXY와 같은 방법론을 사용하는 동등한 ETF를 사용할 수 있습니다. 각 사업 계획서를 읽고 위험을 이해했는지 확인하십시오.
시스템의 효과가 거래하는 사람들의 수에 의해 영향을받을 수 있습니까?
VXX와 XIV는 둘 다 매우 유동적이며 미래의 선물이기도합니다. 전문 투자 관리자는 매일 가격 책정에 부정적인 영향을 미치지 않으면 서이 계측기에 수백만 달러를 투입하고 있습니다. 평균적으로 VXX는 하루에 3 천 2 백만 주 이상을 거래하고 XIV는 하루에 1,500 만 주를 거래합니다. 그것은 거래되는 달러 볼륨에서 하루에 7 억 5 천만 달러 이상입니다!
VXX Trading System이 앞으로는 작동을 멈출 수 있습니까?
VXX Trading 시스템은 일시적인 시장 비 효율성을 악용하지 않으며 변동성에 대한 직접적인 내기도 아닙니다. 이는 VXX / XIV ETN이 어떻게 구성되고 VIX 미래의 시장 구조에 기반을두고 있습니다. 우리는 그것이 미래에 어떻게 변할 수 있는지를 보지 못했고, 우리는이 거래 시스템이 수년 동안 계속해서 앞으로도 계속 될 것으로 기대합니다.
월 단위로 VXX Trading System을 구입하거나 비례 배분 환급을받을 수 있습니까?
모든 판매가 최종적이며 VXX Trading System에 대한 연간 구독 만 제공합니다. 시스템의 특성과 장기적인 관점으로 인해 한 번에 몇 개월 동안 같은 위치에있을 수 있습니다. 한 달 또는 몇 달이라도 제대로 평가하기에는 너무 짧은 시간입니다.
구독하면 무엇을 얻을 수 있습니까?
VXX Trading System 가입자는 다음과 같은 혜택을받습니다.
- 중요한 자산 및 지표에 대한 가격 정보 : $ SPX, $ VIX, VXX, XIV 및 VX Futures.
- 독점 지표에는 $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV 및 $ XIVDRE가 포함됩니다. - YVI 및 YVD에 매일 최신 통계 차트가 게시됩니다. - VXX Trading의 최신 성능 모든 거래 알림, 게시판 및 월별 상태 업데이트에 대해 2016 년 3 월 6 일 이후로 매일 게시 된 시스템 - 모든 통신의 기록이있는 VXX 블로그 - OptionVue 직원 및 기타 VXX 가입자와 함께 VXX 및 변동성 거래 전반을 논의 할 수있는 VXX 포럼 .
우리의 전략 거래 XIV 및 VXX.
이는 2004 년 중반 이후로 XIV (단기 변동성) 및 VXX (장기 변동성) 거래 전략에 대한 테스트입니다.
우리 전략의 개념은 복잡하지만 전략을 따르면 간단합니다. 우리는 일주일에 평균 1 회의 무역을 평균합니다. 구독자는 시장 오픈 이전에 매일 신호를 수신하고 MOC (Market-on-close) 주문을 사용하여 마감시 자동 실행을 위해 해당 시점의 주문을 입력합니다. 이 전략에 대한 매일의 업데이트를 받으려면 하루에 최소 1 달러를 구독하십시오.
이것은 위험과 잠재적 인 보상 측면에서 매우 공격적인 전략이며 그렇게 취급되어야합니다. 보호 스톱은 사용되지 않습니다. 덜 휘발성이있는 접근법을 위해 중간 테스트 VIX ETP ZIV 및 VXZ를 테스트하는이 테스트를 참조하십시오.
모든 통계에서이 전략은 구매 및 구매에 비해 크게 개선되었습니다. XIV를 보유하고 있지만, 가장 중요한 점은 포트폴리오 축소 (손실)를 관리하는 전략입니다. 이것은 최대 삭감의 감소뿐만 아니라 현저히 개선 된 궤양 성능 지수로부터도 명백합니다.
궤양 성과 지수는 손실의 길이와 심각성에 대한 전략의 수익을 측정하는 유용한 통계입니다.
수익 감소 곡선 & # 8221; 는 포트폴리오의 이전 피크 값에 비례하여 특정 시점에서 포트폴리오가 다운 된 비율을 보여줍니다. -20 %의 수치는 포트폴리오가 이전 최고치에서 20 % 하락했음을 나타냅니다. 0 %의 수치는 해당 날의 포트폴리오가 항상 최고를 기록했다는 것을 나타냅니다.
이 전략이 XIV를 동반 한 최악의 하락을 어떻게 줄 였는지 주목하십시오.
전략의 모든 변형.
기타 링크.
용어집 : VIX 지수는 종종 시장의 "공포 지수 (fear gauge)"라고 불립니다. 이는 향후 30 일 동안의 주식 시장 변동성에 대한 시장 기대치의 척도입니다.
투자자는 VIX 지수에 직접 투자 할 수는 없지만 인덱스 변동을 추적하려는 선물, 옵션 및 ETP에 투자 할 수 있습니다. VIX Index ETP 또는 "Exchange Traded Product"는 ETF (Exchange Traded Funds)와 ETN (Exchange Traded Notes)을 모두 포함하는 포괄적 용어입니다. .
우리의 전략은 VIX ETF와 ETN 모두에 적용될 수 있기 때문에이 사이트 전체에서 ETP라는 용어를 사용합니다. "href ="# "> ETP XIV와 VXX는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 인덱스를 추적하려고합니다. 첫 번째 및 두 번째 달 VIX 선물 계약에 대한 노출 VXX는 긴 노출을 제공하고 XIV는 일일 역 (단기) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXZ / ZIV보다 휘발성이 높습니다. "XIV / VXX ZIV 및 VXZ는 VIX ETP의 예입니다. 둘 다 VIX 선물 계약 월 4-7 일을 통해 VIX 색인을 추적하려고합니다 (중기). VXZ는 긴 노출을 제공하고 ZIV는 매일 역 (짧은) 노출을 제공합니다.
이 ETP 쌍은 VXX / XIV보다 휘발성이 적습니다. "ZIV / VXZ 하루에 $ 1 정도를 구독하십시오. VIX ETP 데이터를 시뮬레이션하십시오.
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